Titre : Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique
Auteur : Académie des sciences (France). Auteur du texte
Éditeur : Elsevier (Paris)
Éditeur : Centrale des revuesCentrale des revues (Montrouge)
Éditeur : ElsevierElsevier (Paris)
Date d'édition : 1987-06-07
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34394200t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 07 juin 1987 07 juin 1987
Description : 1987/06/07 (SER1,T305,N1). 1987/06/07 (SER1,T305,N1).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5768507f
Source : Archives de l'Académie des sciences, 2008-94315
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
- Aller à la page de la table des matièresI
- CONTENTS 1987 - VOLUME 305 - SECTION I - N° 1
- .......... Page(s) .......... 9
- .......... Page(s) .......... 9
- We characterize the classes
M (I) and
(I) which are inverse-closed by showing that the condition given by Paul Malliavin [1] for such a class to be inverse-closed is also necessary
- .......... Page(s) .......... 13
- .......... Page(s) .......... 17
- We prove that semilinear hyperbolic systems in two variables, whose nonlinear term satisfies a global Lipschitz condition, admit global generalized solutions in the Colombeau algebra for initial data arbitrary distributions. These solutions are unique and consistent with the classical or distributional solutions, when they exist.
- .......... Page(s) .......... 19
- J. Leray [6], and L. Garding, T. Kotake and J. Leray [2] have studied the singularities of the solution of the linear Cauchy problem with holomorphic data, when the initial surface has characteristic points. Y. Choquet-Bruhat [1] has extended certain results of [6], [2] to the case of a system of nonlinear equations. In this Note, following the reasonings of [6], [2], we give a complement of certain results of [6], [2] in the case of the operators with multiple characteristics.
- .......... Page(s) .......... 23
- .......... Page(s) .......... 23
- We define the index Index E of a conditional expectation E: B A on a simple C*-algebra B. If Index E<4, then it must be 4 cos2 (/n) for some integer n. We establish the link between the transfer in K-theory and the multiplication map by Index E.
- .......... Page(s) .......... 27
- .......... Page(s) .......... 27
- We identify two cohomologies associated with the "transverse structure" of a regular foliation (M, F): the one of the QF-manifold S=M/F induced by the foliation [1] and the one of the classifying space of the total holonomy pseudogroup on a transverse submanifold (C. Godbillon [3]). Considering the canonical QF-submersion p: M S and calling "transverse classes" the elements of the inverse image by p of the cohomology of S, we prove that the characteristic classes introduced by A. Haefliger [2] are transverse.
- .......... Page(s) .......... 31
- .......... Page(s) .......... 31
- Let E, F, G be finite dimensional vector spaces, a semi-martingale with values in C (E; F), a semi-martingale with values in C (F; G), X a semi-martingale with values in E. We prove the following three theorems: 1. (X) is a semi-martingale with values in F; 2. is a semi-martingale with values in C (E; G); 3. If is inversible, -1 is a semi-martingale with values in C (F; E). This theorem 3 will be proved only in a further Note (II).
- .......... Page(s) .......... 37
- We give some improvements of the ratio inequalities obtained by M. Yor and independently by R. Gundy for continuous martingales.
- MATHEMATIQUE 1987 - Tome 305 - Série I - n° 1
C. R. Acad. Sci. Paris, t. 305, Série I, p. 31-35, 1987 31
Probabilités/Pro/jabiZitj Theory
Semi-martingales à valeurs dans des espaces d'applications
C 00 entre espaces vectoriels (I)
Laurent SCHWARTZ
Résumé — Soient E, F, G des espaces vectoriels de dimensions finies, une semi-martingale à
valeurs dans C° (E; F), ¥ une semi-martingale à valeurs dans C™ (F; G), X une semi-martingale à
valeurs dans E. On démontrera les 3 théorèmes suivants :
1. ^(X) est une semi-martingale à valeurs dans F;
2. *P o <ï> est une semi-martingale à valeurs dans C™ (E; G);
3. Si Ce théorème 3 ne sera démontré que dans une Note ultérieure (II).
Semi-martingales with values in spaces of COT-maps between vector spaces
Abstract — Let E, F, G be finite dimensional vector spaces, <î> a semi-martingale with values in
Coe(E;F), *? a semi-martingale with values in Coe(F;G), X a semi-martingale with values in E. We
prove the following three theorems:
1.
2. ¥ o O is a semi-martingale with values in C™ (E: G);
3. If<& is inversible, O- 1 is a semi-martingale with values in C°°(F;E).
Tins theorem 3 will be proved only in a further Note (II).
L DÉFINITIONS. — (I.l)(Q,#',(#"I)(egi,P) sera un espace probabilisé vérifiant les
conditions habituelles (R+=[0, +00]). Soit G un espace vectoriel topologique
(sous-entendu: sur R, localement convexe, et séparé). Un processus X:R+ xO->G sera
dit G-semi-martingale, s'il existe une suite croissante (T„)„eN de temps d'arrêt, tendant
stationnairement vers +00 [i. e. Vco, 3n tel que Tn(co)= +00; +00 est un temps isolé
> +00; nous écrirons Tnff +00], et une suite croissante (H„)neN de sous-espaces hilber-
tiens séparables de G [i. e. Hn est un sous-espace vectoriel, muni d'une structure hilber-
tienne séparable rendant l'injection H„ -» G continue], telles que l{Tn>0)XT" soit une
Hn-serni-martingale continue [i. e. somme d'un processus à variation finie continu et d'une
martingale locale continue, nulle au temps 0, à valeurs dans H„. Dans la suite, martingale
voudra dire martingale locale continue]. On prend des espaces hilbertiens, parce que,
dans des Banach, il n'y a pas d'intégrale stochastique.
D'après un théorème d'Ustunel [1], si G est un Fréchet nucléaire, X un G-processus
qui est scalairement semi-martingale [i. e. Y i; e G', < Ç, X >G-> G est une semi-martingale
réelle], alors X est G-semi-martingale, et il existe même un sous-espace hilbertien séparable
H de G tel que X soit une H-semi-martingale. Soient E, F des espaces vectoriels de
dimensions finies; l'espace C 00 (E, F) des applications Coe de E dans F, pour sa topologie
usuelle, est de Fréchet nucléaire. Au lieu de considérer le dual, on pourra prendre
E,e(Ccc(E))' (espace des distributions réelles à support compact), et considérer
\ Si ^ /(C 00 (E))', C™ (E; F) e F.
(1.2) Plutôt que d'introduire les espaces Hp de semi-martingales, nous introduirons
H". Une H-semi-martingale X (H hilbertien séparable) sera dite eH°°H si d'une part
elle est bornée, et d'autre part X=V + M, V à variation bornée, M martingale, [M, M]
borné [il s'agit du crochet scalaire, composante croissante de ||M|||]; on peut supposer
M bornée au heu de X bornée. Avec une norme évidente, HC0(K) est un Banach. Si X
est G-semi-martingale, il existe une suite (Tn)neN,Tnît + co, et une suite (H„)„eN telles
Note présentée par Laurent SCHWARTZ.
0249-6291/87/03050031 S 2.00 © Académie des Sciences
Probabilités/Pro/jabiZitj Theory
Semi-martingales à valeurs dans des espaces d'applications
C 00 entre espaces vectoriels (I)
Laurent SCHWARTZ
Résumé — Soient E, F, G des espaces vectoriels de dimensions finies, une semi-martingale à
valeurs dans C° (E; F), ¥ une semi-martingale à valeurs dans C™ (F; G), X une semi-martingale à
valeurs dans E. On démontrera les 3 théorèmes suivants :
1. ^(X) est une semi-martingale à valeurs dans F;
2. *P o <ï> est une semi-martingale à valeurs dans C™ (E; G);
3. Si
Semi-martingales with values in spaces of COT-maps between vector spaces
Abstract — Let E, F, G be finite dimensional vector spaces, <î> a semi-martingale with values in
Coe(E;F), *? a semi-martingale with values in Coe(F;G), X a semi-martingale with values in E. We
prove the following three theorems:
1.
2. ¥ o O is a semi-martingale with values in C™ (E: G);
3. If<& is inversible, O- 1 is a semi-martingale with values in C°°(F;E).
Tins theorem 3 will be proved only in a further Note (II).
L DÉFINITIONS. — (I.l)(Q,#',(#"I)(egi,P) sera un espace probabilisé vérifiant les
conditions habituelles (R+=[0, +00]). Soit G un espace vectoriel topologique
(sous-entendu: sur R, localement convexe, et séparé). Un processus X:R+ xO->G sera
dit G-semi-martingale, s'il existe une suite croissante (T„)„eN de temps d'arrêt, tendant
stationnairement vers +00 [i. e. Vco, 3n tel que Tn(co)= +00; +00 est un temps isolé
> +00; nous écrirons Tnff +00], et une suite croissante (H„)neN de sous-espaces hilber-
tiens séparables de G [i. e. Hn est un sous-espace vectoriel, muni d'une structure hilber-
tienne séparable rendant l'injection H„ -» G continue], telles que l{Tn>0)XT" soit une
Hn-serni-martingale continue [i. e. somme d'un processus à variation finie continu et d'une
martingale locale continue, nulle au temps 0, à valeurs dans H„. Dans la suite, martingale
voudra dire martingale locale continue]. On prend des espaces hilbertiens, parce que,
dans des Banach, il n'y a pas d'intégrale stochastique.
D'après un théorème d'Ustunel [1], si G est un Fréchet nucléaire, X un G-processus
qui est scalairement semi-martingale [i. e. Y i; e G', < Ç, X >G-> G est une semi-martingale
réelle], alors X est G-semi-martingale, et il existe même un sous-espace hilbertien séparable
H de G tel que X soit une H-semi-martingale. Soient E, F des espaces vectoriels de
dimensions finies; l'espace C 00 (E, F) des applications Coe de E dans F, pour sa topologie
usuelle, est de Fréchet nucléaire. Au lieu de considérer le dual, on pourra prendre
E,e(Ccc(E))' (espace des distributions réelles à support compact), et considérer
\ Si ^ /(C 00 (E))', C™ (E; F) e F.
(1.2) Plutôt que d'introduire les espaces Hp de semi-martingales, nous introduirons
H". Une H-semi-martingale X (H hilbertien séparable) sera dite eH°°H si d'une part
elle est bornée, et d'autre part X=V + M, V à variation bornée, M martingale, [M, M]
borné [il s'agit du crochet scalaire, composante croissante de ||M|||]; on peut supposer
M bornée au heu de X bornée. Avec une norme évidente, HC0(K) est un Banach. Si X
est G-semi-martingale, il existe une suite (Tn)neN,Tnît + co, et une suite (H„)„eN telles
Note présentée par Laurent SCHWARTZ.
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