Titre : Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique
Auteur : Académie des sciences (France). Auteur du texte
Éditeur : Elsevier (Paris)
Éditeur : Centrale des revuesCentrale des revues (Montrouge)
Éditeur : ElsevierElsevier (Paris)
Date d'édition : 1987-06-14
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34394200t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 29122 Nombre total de vues : 29122
Description : 14 juin 1987 14 juin 1987
Description : 1987/06/14 (SER1,T305,N2). 1987/06/14 (SER1,T305,N2).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5496097m
Source : Archives de l'Académie des sciences, 2008-94315
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
- Aller à la page de la table des matièresI
- CONTENTS
- 1987 - VOLUME 305 - SECTION I - N° 2
- Number Theory
- .......... Page(s) .......... 39
- We prove that the minimal (for the component-wise order on Nk) positive integer solutions of the homogeneous equation with and satisfy and This improves a result of G. Huet [1].
- Mathematical Analysis
- .......... Page(s) .......... 41
- We show that the classic Choquet theorem on "contingent and paratingent" has several applications to nonsmooth analysis.
- Functional Analysis
- .......... Page(s) .......... 45
- Let X, Y be two real Banach spaces;
a sequence of continuous linear operators from X onto Y converging, in
(X, Y), to a surjective operator
;
a sequence of lipschitzian operators from X into Y pointwise converging to a lipschitzian operator
. In this Note, for y given in Y, we study the set of solutions of the equation
. In particular, under a suitable hypothesis, we prove that if
is a sequence in Y converging to y, then, for every
, there exists a sequence
in X converging to x and such that
for all
.
- Probability Theory
- .......... Page(s) .......... 49
- In a previous Note (I), we stated three theorems, and proved only the two first ones. We prove the third one here, and we extend the three theorems to the case where the vector spaces E, F, G, are replaced by manifolds U, V, W.
- Mathematical Problems in Mechanics
- We consider a problem in three-dimensional linearized elasticity, posed over a domain consisting of a plate with thickness 2
, clamped into a solid whose Lamé constants are independent of
. If the Lamé constants of the material constituting the plate vary as
, we show that the solution of the three-dimensional problem converges, as
approaches 0, to the solution of a variational problem of a new type, posed simultaneously over a three-dimensional open set with a slot and a two-dimensional open set.
- COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES
C. R. Acad. Sci. Paris, t. 305, Série I, p. 49-53, 1987 49
Probabilités/Pro&fl&i/itj Theory
Le théorème <ï>- 1, et les semi-martingales à valeurs dans des
espaces d'applications C 00 entre variétés (II)
Laurent SCHWARTZ
Résumé — Dans une Note précédente (I), nous avons énoncé trois théorèmes, et nous n'avons
démontré que les deux premiers. Nous démontrons ici le troisième, et nous étendons les trois au
cas où les espaces vectoriels E, F, G, sont remplacés par des variétés U, V, W.
The $_ 1 theorem, and the semi-martingales with values in spaces of maps between
manifolds
Abstract — In a previous Note (I), we stated three theorems, and proved only the two flrst ones. We
prove the third one hère, and we extend the three theorems to the case where the vector spaces E, F,
G, are replacée by manifolds U, V, W. .
I. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME (1.6.3) DE LA NOTE (I). — Par le théorème des
fonctions composées, <&'(£, co) (x) est un élément inversible de f£{E\ F) pour xeE, et la
formule d'Ito montre quecalcul des dérivées successives montre, par (1.4) de la Note (I), que î>'_ 1 est une
C°°(E; J£(F; E))-semi-martingale. Mais ce qui nous intéresse ici est le processus et" 1 :
(t, a>)H-Î-(implicites. Autrement dit, le symbole de puissance —1 n'a pas du tout la même significa-
tion dans «S'- 1 et dans-1(j); nous allons d'abord montrer que
c'est une E-semi-martingale.
Supposons que X soit une semi-martingale. Alors dede la Note (I) :
En multipliant à gauche par ®'t 1 (X(),
Inversement, soit X une semi-martingale vérifiant (1.1); alors, par (1.6.1.1) de la Note
(D:
donc 0('{Xt) sera un processus constant, et, si X0=cl>ô1(v), <£>((Xf) sera égale à y.
Donc, dès lors que X est une semi-martingale vérifiant (1.1) et X0 = <&Q1(y), ce sera
®~1(y). Mais (1.1) est, pour X, une EDS de Stratonovitch, dXt=Gt(Xt)d®t, où
G(x, r, co) =-<&'- 1 (x, t, CÛ)<Ô(X),. >; 5(x)e(Coe(E))' donc ejS?(Coe(E)(i)F; F) donc
ei?(H; F), -CP'-^X, t, co)eS'(F; E), donc -cD'" 1 <ô(0, . >• xw -cD'"1^)" <8(x), . >
est une C°°(E; if (H; E))-semi-martingale, et une H-semi-martingale, on a bien une
EDS de Stratonovitch. On peut passer de (1.1) à Ito par (II. 5) de la Note (I) :
Note présentée par Laurent SCHWARTZ.
0249-6291/87/03050049 S 2.00 © Académie des Sciences
Probabilités/Pro&fl&i/itj Theory
Le théorème <ï>- 1, et les semi-martingales à valeurs dans des
espaces d'applications C 00 entre variétés (II)
Laurent SCHWARTZ
Résumé — Dans une Note précédente (I), nous avons énoncé trois théorèmes, et nous n'avons
démontré que les deux premiers. Nous démontrons ici le troisième, et nous étendons les trois au
cas où les espaces vectoriels E, F, G, sont remplacés par des variétés U, V, W.
The $_ 1 theorem, and the semi-martingales with values in spaces of maps between
manifolds
Abstract — In a previous Note (I), we stated three theorems, and proved only the two flrst ones. We
prove the third one hère, and we extend the three theorems to the case where the vector spaces E, F,
G, are replacée by manifolds U, V, W. .
I. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME (1.6.3) DE LA NOTE (I). — Par le théorème des
fonctions composées, <&'(£, co) (x) est un élément inversible de f£{E\ F) pour xeE, et la
formule d'Ito montre que
C°°(E; J£(F; E))-semi-martingale. Mais ce qui nous intéresse ici est le processus et" 1 :
(t, a>)H-Î-(
tion dans «S'- 1 et dans
c'est une E-semi-martingale.
Supposons que X soit une semi-martingale. Alors de
En multipliant à gauche par ®'t 1 (X(),
Inversement, soit X une semi-martingale vérifiant (1.1); alors, par (1.6.1.1) de la Note
(D:
donc 0('{Xt) sera un processus constant, et, si X0=cl>ô1(v), <£>((Xf) sera égale à y.
Donc, dès lors que X est une semi-martingale vérifiant (1.1) et X0 = <&Q1(y), ce sera
®~1(y). Mais (1.1) est, pour X, une EDS de Stratonovitch, dXt=Gt(Xt)d®t, où
G(x, r, co) =-<&'- 1 (x, t, CÛ)<Ô(X),. >; 5(x)e(Coe(E))' donc ejS?(Coe(E)(i)F; F) donc
ei?(H; F), -CP'-^X, t, co)eS'(F; E), donc -cD'" 1 <ô(0, . >• xw -cD'"1^)" <8(x), . >
est une C°°(E; if (H; E))-semi-martingale, et
EDS de Stratonovitch. On peut passer de (1.1) à Ito par (II. 5) de la Note (I) :
Note présentée par Laurent SCHWARTZ.
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