Titre : Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique
Auteur : Académie des sciences (France). Auteur du texte
Éditeur : Elsevier (Paris)
Éditeur : Centrale des revuesCentrale des revues (Montrouge)
Éditeur : ElsevierElsevier (Paris)
Date d'édition : 1987-11-07
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34394200t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 07 novembre 1987 07 novembre 1987
Description : 1987/11/07 (SER1,T305,N14). 1987/11/07 (SER1,T305,N14).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k54942397
Source : Archives de l'Académie des sciences, 2008-94315
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
- Aller à la page de la table des matièresI
- CONTENTS 1987 - VOLUME 305 - SECTION I - N° 14
- .......... Page(s) .......... 643
- .......... Page(s) .......... 643
- We give a formula for the Arakelov-Green function G of a compact connected Riemann surface X of genus , which involues the integral of a Neron function on the theta divisor of the jacobian variety of X. When g = 2, we deduce from this formula an effective estimate of G and integral formulae for the invariant of Faltings.
- .......... Page(s) .......... 657
- .......... Page(s) .......... 657
- We study an estimation method of the parameter of a startionary autoregressive process of order p where the X, are independent, identically distributed, this common law is unknown and has no moment of order 2. A speed of convergence of the estimator, better than , is attained under the classical assumption that the polynom has no root in the complex unity disc. The consistency of the estimator persists without this assumption.
- .......... Page(s) .......... 661
- Let X, be a recurrent diffusion on R. The drift depends on an unknown parameter . Let be the process obtained through linear interpotation between . One observes the sequence sign sampling interval. We construct asymptotic efficient estimators based on number of zeros of in the interval [0, 1]. It is shown that (t) converges in L2 as to the zero local time of X.
- COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES MATHEMATIQUE
C. R. Acad. Sci. Paris, t. 305, Série I, p. 661-664, 1987 661
Statistique/S tatistics
Estimation du paramètre d'une diffusion par les
changements de signe de la discrétisée
Danielle FLORENS-ZMIROU
Résumé — Soit X, une diffusion récurrente positive dont la dérive dépend d'un paramètre inconnu
6. On considère le processus XA obtenu par interpolation linéaire à partir des valeurs XtA, A>0.
On utilise des quasi-vraisemblances de NA (t) nombre de zéros du processus XA pour construire des
estimateurs asymptotiquement efficaces de 0. D'un point de vue probabiliste on montre que le
processus /7iA/2Nà(£) approche le temps local en zéro de la diffusion au sens de S? 2.
Parameter estimation of a diffusion by sign changes of the discretized process
Abstract — Let X, be a récurrent diffusion on R. The drift dépends on an unknown
parameter 0. Let XA be the process obtained through linear interpolation between X4A, À>0. One
observes the séquence sign Xki, A sampling interval. We construct asymptotic efficient estimators
based on NA(r) number of zéros ofXA in the interval [0, t]. It is shown that /7t A/2 NA (t) converges
in Hf 2 as A-+0 to the zéro local time of X.
1. INTRODUCTION. — Soit X, la diffusion associée à l'équation différentielle stochastique
dXt = b(X„ Q)dt + adWt, 0e@ compact de KL On veut estimer la vraie valeur 0O de 0.
On fait les hypothèses suivantes :
Hl La diffusion est récurrente positive de probabilité invariante p9.
H2 L'application (x, 0) -* b (x, 0) est de classe C 2.
H3 II existe p^O, tel que lim —(b(x)/x)f^p.
| x\ -* 00
H4 II existe K2;0 tel que lim b2(x) + b'(x)^. — K et il existe p1 tel que
[ X | -» GO
H5 | b (x, 0) | ^ A exp X. | x |, \b'(x, 0) | ^ A exp X | x |, où le point désigne la dérivation en
0.
H1-H4 sont classiques ([3], [5]), H5 signifie que le paramétrage n'est pas pathologique.
On veut faire une estimation rapide et robuste de 0 à partir d'une discrétisation de
pas A. Lorsque l'on retient la valeur de (XfcA), nous avons étudié, dans [3], l'effet du
choix de A sur l'information pour 0. Ici nous proposons de ne retenir que signe Xkà = Zk.
Dans [5] nous avons proposé d'estimer 0 à partir d'une discrétisation de type aléatoire
des passages à zéro et montré que la quantité d'information contenue dans l'observation
était importante.
2. LE PROBLÈME STATISTIQUE. — Soit une discrétisation de pas fixe A; on considère la
suite (Xkà), k = 0, . . ., n.
On pose
p est la probabilité invariante de la diffusion X.
Note présentée par Jean-Pierre KAHANE.
0249-6291/87/03050661 S 2.00 © Académie des Sciences
Statistique/S tatistics
Estimation du paramètre d'une diffusion par les
changements de signe de la discrétisée
Danielle FLORENS-ZMIROU
Résumé — Soit X, une diffusion récurrente positive dont la dérive dépend d'un paramètre inconnu
6. On considère le processus XA obtenu par interpolation linéaire à partir des valeurs XtA, A>0.
On utilise des quasi-vraisemblances de NA (t) nombre de zéros du processus XA pour construire des
estimateurs asymptotiquement efficaces de 0. D'un point de vue probabiliste on montre que le
processus /7iA/2Nà(£) approche le temps local en zéro de la diffusion au sens de S? 2.
Parameter estimation of a diffusion by sign changes of the discretized process
Abstract — Let X, be a récurrent diffusion on R. The drift dépends on an unknown
parameter 0. Let XA be the process obtained through linear interpolation between X4A, À>0. One
observes the séquence sign Xki, A sampling interval. We construct asymptotic efficient estimators
based on NA(r) number of zéros ofXA in the interval [0, t]. It is shown that /7t A/2 NA (t) converges
in Hf 2 as A-+0 to the zéro local time of X.
1. INTRODUCTION. — Soit X, la diffusion associée à l'équation différentielle stochastique
dXt = b(X„ Q)dt + adWt, 0e@ compact de KL On veut estimer la vraie valeur 0O de 0.
On fait les hypothèses suivantes :
Hl La diffusion est récurrente positive de probabilité invariante p9.
H2 L'application (x, 0) -* b (x, 0) est de classe C 2.
H3 II existe p^O, tel que lim —(b(x)/x)f^p.
| x\ -* 00
H4 II existe K2;0 tel que lim b2(x) + b'(x)^. — K et il existe p1 tel que
[ X | -» GO
H5 | b (x, 0) | ^ A exp X. | x |, \b'(x, 0) | ^ A exp X | x |, où le point désigne la dérivation en
0.
H1-H4 sont classiques ([3], [5]), H5 signifie que le paramétrage n'est pas pathologique.
On veut faire une estimation rapide et robuste de 0 à partir d'une discrétisation de
pas A. Lorsque l'on retient la valeur de (XfcA), nous avons étudié, dans [3], l'effet du
choix de A sur l'information pour 0. Ici nous proposons de ne retenir que signe Xkà = Zk.
Dans [5] nous avons proposé d'estimer 0 à partir d'une discrétisation de type aléatoire
des passages à zéro et montré que la quantité d'information contenue dans l'observation
était importante.
2. LE PROBLÈME STATISTIQUE. — Soit une discrétisation de pas fixe A; on considère la
suite (Xkà), k = 0, . . ., n.
On pose
p est la probabilité invariante de la diffusion X.
Note présentée par Jean-Pierre KAHANE.
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